乾坤期数，一站式期货行情数据中心正式发布

一、行业真实应用需求：传统 CTP 行情方案四大核心痛点

    随着国内期货量化、程序化交易、多机集群策略快速普及，原有 CTP 原生行情接口、轻量化行情工具已经无法满足开发者长期落地需求，行业普遍存在四大刚需痛点：

1. 多设备重复连接交易所，账号资源受限 多台量化电脑、策略服务器同时运行时，每台设备都需要单独连接 CTP 行情前置，期货公司对同时在线连接数存在限制，频繁出现连接超限、行情断连问题，多机协同成本极高。传统公网端口映射、VPN 组网配置繁琐，路由器、宽带环境容易拦截端口访问。

2. 历史行情无统一本地归档 原生 CTP 仅提供实时 Tick 推送，无本地持久存储能力；第三方行情软件导出数据格式杂乱，通达信存量 K 线无法直接用于量化回测，Tick 逐笔数据长期留存难度大，复盘、合规审计缺少完整数据源。

3. 负载与硬件适配矛盾 全市场合约订阅下海量 Tick 产生高频磁盘写入，原生工具无分层落地控制，机械硬盘极易 IO 阻塞；同时缺少合约白名单、双模式 Tick 存储等负载优化手段，低配电脑无法稳定 7×24 挂机采集。

4. 多语言、多程序共享数据缺失标准方案 C++、Python、易语言、C# 量化程序难以统一读取同一套行情库，要么每台机器单独采集，要么开发复杂共享中间件，开发、运维工作量巨大，缺少标准化 TCP/HTTP 对外数据服务。

    基于以上行业普遍痛点，永轩软件启动 FDAPI 研发，打造私有化本地行情底座，配套 ZeroTier 虚拟局域网跨内网共享方案，一站式解决行情采集、存储、多设备远程访问全流程需求。

二、产品开发历程：从单一行情工具到集群数据中心

    1. 前期技术沉淀

    永轩软件深耕金融 CTP 接口多年，先后推出 FMAPI 期货行情接口、FTAPI 期货交易接口、SMAPI 股票数据接口，积累成熟 CTP 底层封装、多语言适配，掌握期货行情数据标准化、线程安全、异步 IO 核心技术，为 FDAPI 开发打下底层基础。

    2. 需求调研与原型打磨

    走访大量个人量化开发者、小型量化团队、程序化工作室，收集多机协同、历史数据归档、通达信数据迁移、异地远程读取等高频需求，确定产品核心定位：本地私有化存储 + 跨内网共享行情服务，区别于单纯行情推送接口 FMAPI。 重点攻克两大技术难点：

• 二进制分层存储架构：分离 Tick、5 秒、1 分、5 分、日线独立文件，SQLite 存储合约静态信息，实现轻量化高速读写；

• ZeroTier 虚拟局域网适配：内置 TCP、HTTP双服务，无需公网 IP、端口转发即可异地设备访问本地行情库。

    3. 多版本迭代优化

    V1.0 基础版：实现 CTP 行情采集、基础 Tick/K 线落地、本地查询功能； V2.0 功能扩充：新增通达信历史 K 线批量导入、合约白名单、实盘 / 仿真目录物理隔离； V2026.08 正式版：完善 ZeroTier 组网配套文档、统一 QueryType 查询枚举、易语言完整例程、性能调优面板、数据修复工具，完成全链路产品闭环，正式对外发布上线。

三、FDAPI 完整产品核心功能体系

（一）CTP 行情稳定采集模块

1. 基于上期所 CTP 行情前置深度二次封装，断线自动重连、断开后自动恢复合约订阅；

2. 支持单合约、品种批量、全市场一键订阅，合约白名单过滤闲置品种降低负载；

3. 自动过滤脏 Tick、极值、无效空成交数据，减少无效磁盘写入；

4. 实盘、仿真行情前置分开配置，两套数据目录自动加_Sim 后缀物理隔离，数据互不混淆。

（二）分层二进制本地持久存储

1. 双模式 Tick 落地：全量逐笔 Tick / 仅成交量变动 Tick，低配机器推荐波动模式降低 IO；

2. 实时自动合成 Sec5（5 秒）、Min1（1 分钟）、Min5（5 分钟）K 线，每日收盘自动生成 Day 日线；

3. 分时线依托 1 分钟 K 实时计算，不额外占用磁盘空间；

4. SQLite FutureBase.db 统一存储交易所、品种、期货 / 期权合约、主力 / 夜盘标记，定时自动更新主力合约。

（三）通达信历史数据迁移工具

            支持本地通达信.day/.1min/.5min 文件批量扫描、自动转换为 FDAPI 标准二进制行情，新旧历史数据无缝合并，解决存量行情无法用于量化回测难题。

（四）双协议远程共享数据服务（ZeroTier 配套核心）

1. TCP 长连接服务：底层二进制通信，适配 C++、易语言量化程序长连接实时订阅、历史批量查询，配套完整 QueryType 枚举指令集；

2. HTTP 接口服务：GET 请求返回标准 JSON，支持 Python、网页、简易工具快速调用，接口密钥鉴权防止非法访问；

3. 搭配 ZeroTier 虚拟局域网，异地电脑无需公网映射，加入同一虚拟网络即可读取本机统一行情仓库，多台量化机共享单一 CTP 连接资源。

（五）完整数据查询能力

         统一QueryTypeEnum查询规范，覆盖全维度行情读取：

基础信息类：交易所、品种、合约批量筛选查询；

实时行情类：当前五档盘口、实时缓存快照；

历史时序：逐笔 Tick、各周期 K 线、分时线按交易日、数量读取；

支持本地文件直读、DLL 调用、TCP 远程、HTTP 网页四种读取模式。

（六）性能运维与故障修复工具

1. 可视化落地开关，自由开关 Tick / 各周期 K 存储，适配 SSD / 机械硬盘不同硬件；

2. 实时监控内存、磁盘 IO 占用，超限弹窗告警；

3. 数据修复功能：单独重建 SQLite 合约库、损坏二进制文件删除后自动重采；

4. 完整日志输出，记录行情连接、订阅、接口访问、报错信息；

5. 支持 Windows 开机自启，7×24 小时后台静默挂机采集。

（七）多语言开发配套

            兼容 C++、Python、C# 主流开发语言，开箱即用，大幅降低量化程序集成成本。

四、产品适配多元应用场景

1. 多机量化集群：一台主机统一对接 CTP 采集行情，多台异地电脑通过 公网IP 或ZeroTier组网共享读取，减少交易所连接占用；

2. 策略实盘 + 历史回测一体化：本地完整留存 Tick、K 线，离线批量回测不依赖网络行情源；

3.  通达信存量行情迁移：把多年本地通达信历史数据导入统一仓库，统一格式用于量化；

4. 远程策略运维：办公室、笔记本、异地服务器随时随地访问家里 / 机房行情服务；

5. 交易数据合规归档：完整时序行情长期存储，满足交易复盘、合规审计留存需求；

6. 第三方程序化软件定制集成：通过 TCP/HTTP 接口对接自有交易系统、行情分析工具。

   
   

五、产品后续迭代发展规划

    1. 功能迭代规划

1. 行情负载智能调度：自动根据磁盘、内存负载动态调节 Tick 落地策略，无需手动配置；

2. 多交易所并行采集：同时对接上期所、大商、郑商所、能源中心多前置统一管理；

3. 数据备份自动工具：定时打包二进制与 SQLite 数据库，支持本地 / 网盘自动备份；

4. Web 可视化管理面板：内置网页后台，无需打开客户端即可控制采集、查看行情、监控客户端连接。

5. 多机数据合并，进一步完善数据的准确性，规避因网络不稳定造成的数据丢失问题；

6. 数据清洗，提前为量化工具做好脏数据、时序错乱数据、不合理数据做清理；

7. 完善HTTP接口密匙鉴权，用户自定义key，实现HTTP完全可控访问。

    2. 组网与生态扩充

1. 完善 ZeroTier Moon 节点加速配置教程，降低异地访问延迟；

2. 增加 Docker 部署方案，支持服务器 Linux 环境部署 FDAPI 服务端；

3. 扩充 Python、C# 开源 Demo 案例库，提供完整策略读取示例。

    3. 产品线协同升级

            联动 FTAPI 期货交易接口、FMAPI 轻量化行情接口，打造行情采集 - 本地存储 - 远程共享 - 程序化交易一体化期货量化解决方案，实现行情与交易接口数据互通、统一配套文档与技术支持。

    4. 技术服务升级

1. 完善图文、视频全套部署教程（FDAPI+ZeroTier 组网实操）；

2. 开通专属技术咨询通道，针对多机集群、大规模合约订阅场景提供一对一调优指导；

3. 持续适配最新 CTP API 版本，同步更新合约、交易规则，保障长期稳定可用。

        乾坤期数（FDAPI期货行情数据中心） 填补了国内期货本地私有化、跨内网共享行情数据工具的空白，补齐永轩软件金融 API 产品矩阵。产品以解决量化开发者真实痛点为核心，依托成熟 CTP 底层封装技术、轻量化二进制存储、ZeroTier 异地组网能力，为个人量化、小型程序化团队提供低成本、高稳定、易运维的一站式本地行情数据底座。后续研发将持续围绕性能优化、跨平台部署、生态配套三大方向迭代，持续赋能国内期货程序化开发行业。