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基于中国金融期货交易所 CTP 接口深度封装，为开发者提供稳定高效的期货行情解决方案
2025-11-20
4.30 MB
V2025.03.1688
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基于CTP成熟架构，为期货量化交易提供专业级行情数据支撑
延续 CTP 接口成熟传输机制，自动维护服务器连接，减少断连风险，保障行情数据实时性与稳定性
自动完成原始数据标准化转换，支持 5 秒、1 分钟、5 分钟 K 线自动生成，无需手动编写计算逻辑
支持通达信格式 K 线转换、多周期 K 线互转，兼容二进制、XML、JSON 多种存储格式，适配多来源数据场景
内置线程同步机制，多线程环境下无需额外加锁，简化并发开发流程，提升开发效率
从连接授权到数据存储，全方位满足期货行情开发需求
支持灵活配置行情前置地址、存储路径、回调函数等核心参数，适配不同部署环境。提供标准化登录 / 登出接口，自动维护连接状态，断连时通过回调实时通知，同时通过专属授权机制确保使用合法性。
支持单个或多个期货合约的实时行情订阅与取消，同时提供报价请求订阅功能，精准筛选目标数据，避免冗余信息干扰，提升数据处理效率。
实时接收 CTP 原始数据并转换为包含时间戳、最新价、成交量等关键字段的标准化 Tick 数据。自动衍生生成三种常用周期 K 线，支持跨格式、跨周期数据转换，打破数据使用壁垒。
支持 Tick 数据与 K 线数据本地持久化存储，存储路径可自定义，通过文件后缀快速区分 K 线周期。提供历史数据查询接口，支持按合约、交易日筛选数据，满足策略回测、行情复盘等需求。
实时推送连接状态、登录结果、订阅异常等关键事件，同时同步行情数据更新动态，确保开发者第一时间获取接口运行状态与最新行情，保障策略执行时效性。
FMAPI为期货领域的各类应用提供强大的数据支撑
快速获取实时与历史数据，结合可视化组件实现行情走势展示、指标计算、异动监测，为投资决策提供数据支持
利用历史数据完成策略回测，通过实时行情回调驱动策略执行，支持多策略并发运行，提升量化交易效率
作为行情核心模块集成到交易系统，为交易决策提供实时准确的数据支撑，降低系统开发复杂度
持久化存储行情数据，满足行情复盘、交易审计、合规检查等数据留存与追溯需求
遵循标准流程，快速集成FMAPI到您的项目中
完成接口授权，配置行情前置服务器地址、存储路径等基础参数，确保存储路径具备写入权限
初始化接口配置→权限认证→登录行情服务器→订阅目标合约→接收回调数据→查询历史数据
查询获取的动态数据数组使用后需手动释放内存，回调函数中避免耗时操作，防止阻塞行情接收